PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с IBC2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDHY.DE с IBC2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBC2.DE (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - UDHY.DE tracks the ICE BofAML US High Yield Constrained while IBC2.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, UDHY.DE returned 5.82%/yr vs 5.68%/yr for IBC2.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UDHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for IBC2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и IBC2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBC2.DE с доходностью 0.72%.

UDHY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.21%
С начала года
-0.44%
1 год
1.74%
3 года*
5.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBC2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.22%
С начала года
0.72%
1 год
3.60%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и IBC2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.44%-3.31%14.00%9.01%-3.77%
IBC2.DE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.72%7.02%4.85%8.05%-6.17%

Correlation

The correlation between UDHY.DE and IBC2.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с FAHY.DEUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с IBC7.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с QDVQ.DE
Часто сравнивают с IBC2.DE:
IBC2.DE с UEEF.DEIBC2.DE с XUHE.DEIBC2.DE с QDVQ.DEIBC2.DE с GFEA.DEIBC2.DE с GB1E.DEIBC2.DE с IBC7.DEIBC2.DE с IS3K.DE

Доходность на риск

UDHY.DE vs. IBC2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBC2.DE
Ранг доходности на риск IBC2.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC2.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC2.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC2.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c IBC2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDHY.DEIBC2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.87

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.33

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.18

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

5.26

-5.12

UDHY.DE vs. IBC2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IBC2.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и IBC2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и IBC2.DE

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки IBC2.DE в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и IBC2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDHY.DEIBC2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-22.54%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-3.03%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-4.22%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.26%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.55%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

0.68%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и IBC2.DE

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC2.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDHY.DEIBC2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.83%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.28%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

4.17%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

6.95%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

8.20%

+4.81%

Сравнение комиссий UDHY.DE и IBC2.DE

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBC2.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и IBC2.DE

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IBC2.DE в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBC2.DE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		6.21%6.07%6.33%5.59%5.13%4.34%4.82%5.58%3.90%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.70%8.01%7.25%6.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDHY.DE and IBC2.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IBC2.DE.

UDHY.DE tracks ICE BofAML US High Yield Constrained, while IBC2.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for UDHY.DE and 0.55% for IBC2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDHY.DE и IBC2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор