PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UC96.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UC96.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC96.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 19.26% for UC96.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for UC96.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью 6.54%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC96.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.51%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.76%
1 год
19.26%
3 года*
9.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UC96.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		6.54%1.24%

Correlation

The correlation between UD08.L and UC96.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов UD08.L и UC96.L

Секторы
UD08.L
UC96.L

Технологии

32.6%
21.1%

Промышленность

14.6%
19.5%

Финансовые услуги

12.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.0%

Здравоохранение

6.4%
19.0%

Коммунальные услуги

4.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Энергетика

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
5.7%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

UD08.L
32.6%
UC96.L
21.1%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UC96.L
19.5%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UC96.L
18.7%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UC96.L
4.3%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UC96.L
4.0%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UC96.L
19.0%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UC96.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UC96.L
5.2%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UC96.L
1.9%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UC96.L
5.7%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UC96.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UC96.L:
UC96.L с VEUA.LUC96.L с NASL.LUC96.L с MXUS.LUC96.L с IEFV.LUC96.L с VWRP.LUC96.L с EQQQ.LUC96.L с USSC.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUC96.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.80

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.59

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.79

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

9.08

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUC96.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.80

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.73

+1.92

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UC96.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UC96.L в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UC96.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUC96.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-27.20%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.87%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.30%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UC96.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUC96.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.52%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.64%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.04%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.94%

-0.98%

Сравнение комиссий UD08.L и UC96.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC96.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UC96.L

UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.01%0.01%0.01%0.78%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UC96.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC96.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC96.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UC96.L is Large Cap Value Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC96.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.25% for UC96.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UC96.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор