Сравнение UD08.L с RMAU.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 33.48% for RMAU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for RMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и RMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD08.L торгуется в GBp, в то время как RMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 4.12%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD08.L и RMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 4.12% | 45.91% |
Correlation
The correlation between UD08.L and RMAU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
RMAU.L
Сравнение UD08.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | RMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 1.82 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 4.96 | +16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.38 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.81 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и RMAU.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки RMAU.L в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и RMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -23.24% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -18.32% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -16.04% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -6.62% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.73% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и RMAU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 5.98% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 21.23% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 24.08% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.03% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.70% | -5.74% |
Сравнение комиссий UD08.L и RMAU.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RMAU.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и RMAU.L
Ни UD08.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and RMAU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: UBS and HANetf. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.22% for RMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и RMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор