Сравнение UCRP.L с VDPA.L
UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - UCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.L returned 1.54%/yr vs 1.84%/yr for VDPA.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCRP.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности UCRP.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCRP.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCRP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.94%.
UCRP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRP.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.31% | 0.44% | 3.64% | 2.29% | -5.01% | -0.35% | -19.86% | 11.16% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.94% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.95% |
Correlation
The correlation between UCRP.L and VDPA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between UCRP.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRP.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
UCRP.L
VDPA.L
Сравнение UCRP.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRP.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 3.47 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UCRP.L и VDPA.L
Максимальная просадка UCRP.L за все время составила -29.61%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.61% | -14.91% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.20% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -9.14% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -13.59% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -3.03% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -6.68% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRP.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что UCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.94% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.54% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.94% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 9.17% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 10.59% | +5.80% |
Сравнение комиссий UCRP.L и VDPA.L
UCRP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRP.L и VDPA.L
Ни UCRP.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCRP.L and VDPA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.L.
UCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для UCRP.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор