PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCRP.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRP.L с BNKE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - UCRP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.L returned 1.54%/yr vs 29.09%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UCRP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности UCRP.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCRP.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCRP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 3.96%.

UCRP.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.05%
1 год
6.55%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—

BNKE.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.96%
6 месяцев
10.80%
1 год
42.29%
3 года*
45.29%
5 лет*
29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRP.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCRP.L
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		0.31%0.44%3.64%2.29%-5.01%-0.35%-19.86%4.15%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		3.96%99.94%25.19%27.75%6.76%31.16%-18.12%2.42%

Correlation

The correlation between UCRP.L and BNKE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.17

The correlation between UCRP.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с UCRP.L:
UCRP.L с VOOUCRP.L с GLDUCRP.L с CSKR.LUCRP.L с SUSU.LUCRP.L с PRIP.LUCRP.L с 500G.LUCRP.L с XYLD.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

UCRP.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRP.L
Ранг доходности на риск UCRP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRP.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCRP.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.81

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.51

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.53

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

8.16

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCRP.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRP.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRP.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCRP.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.14

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.74

-0.79

Просадки

Сравнение просадок UCRP.L и BNKE.L

Максимальная просадка UCRP.L за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRP.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-48.52%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-16.66%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-18.40%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-34.20%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.75%

-2.25%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-10.48%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.17%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRP.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) составляет 1.54%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что UCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRP.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.93%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

18.59%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

23.27%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

25.46%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

29.51%

-13.12%

Сравнение комиссий UCRP.L и BNKE.L

UCRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRP.L и BNKE.L

Ни UCRP.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCRP.L and BNKE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCRP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCRP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

UCRP.L is categorized as Corporate Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. UCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRP.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор