Сравнение UCRP.L с AT1D.L
UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - UCRP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.L returned 0.66%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UCRP.L charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности UCRP.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRP.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
UCRP.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRP.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | -0.10% | 0.44% | 3.64% | 2.29% | -5.01% | -0.35% | -19.86% | 14.52% | -0.12% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
Correlation
The correlation between UCRP.L and AT1D.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, UCRP.L and AT1D.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRP.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
UCRP.L
AT1D.L
Сравнение UCRP.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCRP.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.42 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 6.82 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCRP.L и AT1D.L
Максимальная просадка UCRP.L за все время составила -29.61%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.61% | -27.40% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.35% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -9.14% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -22.70% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -1.32% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -8.42% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.19% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRP.L и AT1D.L
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что UCRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.70% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.74% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.49% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 9.88% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.08% | +2.21% |
Сравнение комиссий UCRP.L и AT1D.L
UCRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRP.L и AT1D.L
UCRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCRP.L and AT1D.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCRP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCRP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
UCRP.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. UCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для UCRP.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор