Сравнение UCON с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или DODIX.
Основные характеристики
| UCON | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | -0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 1.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 6.46 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 6.09% |
| Макс. просадка | -15.31% | -16.38% |
| Текущая просадка | -1.15% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между UCON и DODIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и DODIX
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и DODIX
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и DODIX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DODIX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и DODIX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и DODIX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.