Сравнение UCO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UCO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или SOXL.
Корреляция
Корреляция между UCO и SOXL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SOXL
Основные характеристики
UCO:
-0.80
SOXL:
-0.72
UCO:
-1.00
SOXL:
-1.11
UCO:
0.88
SOXL:
0.86
UCO:
-0.38
SOXL:
-0.92
UCO:
-1.81
SOXL:
-1.68
UCO:
20.69%
SOXL:
48.12%
UCO:
46.81%
SOXL:
111.99%
UCO:
-99.95%
SOXL:
-90.46%
UCO:
-99.65%
SOXL:
-87.72%
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -67.93%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -27.54% против 15.65% соответственно.
UCO
-21.31%
-10.24%
-24.86%
-38.71%
3.19%
-27.54%
SOXL
-67.93%
-60.10%
-76.06%
-79.18%
10.58%
15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SOXL
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UCO и SOXL
UCO
SOXL
Сравнение UCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SOXL
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 4.02% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и SOXL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 19.65%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 50.67%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.