Сравнение UCO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UCO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или SOXL.
Основные характеристики
| UCO | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 94.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | -17.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | 18.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | 35.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 30.16% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 100.90% |
| Макс. просадка | -99.95% | -90.46% |
| Текущая просадка | -99.57% | -50.48% |
Корреляция
Корреляция между UCO и SOXL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SOXL
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -32.67% против 35.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SOXL
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SOXL
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.87% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и SOXL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.