Сравнение UCO с SOXL
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 22.14% против 53.10% соответственно.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам UCO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between UCO and SOXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between UCO and SOXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UCO
SOXL
Сравнение UCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 8.19 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 26.43 | -22.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и SOXL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.46% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -52.63% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -87.88% | +37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -90.46% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -90.46% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -52.63% | -31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -34.95% | -47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 16.27% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 20.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 60.71% | -40.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 109.63% | -59.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 124.91% | -66.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 112.01% | -51.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 101.43% | +216.20% |
Сравнение комиссий UCO и SOXL
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SOXL
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and SOXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to UCO (20.00%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs 22.14% for UCO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while SOXL is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор