Сравнение UCO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UCO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -9.67% против 41.10% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SOXL
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UCO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UCO
SOXL
Сравнение UCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.64 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 14.09 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между UCO и SOXL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SOXL
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и SOXL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -90.46% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -49.26% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -90.46% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -90.46% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -27.28% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -35.34% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 16.23% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 38.35% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 79.93% | -39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 119.50% | -62.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 105.40% | -46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 97.72% | -26.41% |