Сравнение UCLU.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
UCLU.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLU.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLU.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 2.22% | -8.03% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.62%.
UCLU.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLU.DE и P500.DE
UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCLU.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
UCLU.DE
P500.DE
Сравнение UCLU.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLU.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.58 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.88 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.63 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.63 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLU.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.58 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.94 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между UCLU.DE и P500.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLU.DE и P500.DE
Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 4.57% | 3.56% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCLU.DE и P500.DE
Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLU.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.53% | -33.78% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -13.42% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.78% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.89% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.22% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLU.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLU.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.27% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 8.46% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 17.07% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 15.19% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.11% | -8.82% |