PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAAA.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAAA.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE).

LAAA.DE и CLOA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAAA.DE - это активно управляемый фонд от Fair Oaks. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LAAA.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAAA.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		0.37%2.92%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, LAAA.DE показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 0.35%.

LAAA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LAAA.DE:
LAAA.DE с UCLA.DELAAA.DE с JCLD.DELAAA.DE с CLOD.DELAAA.DE с JCL0.DELAAA.DE с EAAA.DELAAA.DE с EUCL.DELAAA.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с CLOD.DECLOA.DE с SPPC.DE

Сравнение комиссий LAAA.DE и CLOA.DE

LAAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LAAA.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAAA.DE
Ранг доходности на риск LAAA.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAAA.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAAA.DECLOA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

2.00

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

2.92

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

6.58

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.92

21.81

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAAA.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAAA.DE на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAAA.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAAA.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.00

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

1.99

+0.23

Корреляция

Корреляция между LAAA.DE и CLOA.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAAA.DE и CLOA.DE

Дивидендная доходность LAAA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		3.61%3.58%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAAA.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка LAAA.DE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAAA.DE и CLOA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LAAA.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-0.49%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.45%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LAAA.DE и CLOA.DE

Текущая волатильность для Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) составляет 0.18%, в то время как у Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что LAAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAAA.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.39%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.90%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83%

1.48%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.43%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.43%

+0.19%