PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с JAAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с JAAE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc (JAAE.DE).

UCLA.DE и JAAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. JAAE.DE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и JAAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc (JAAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и JAAE.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%0.61%
JAAE.DE
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc		0.40%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у JAAE.DE с доходностью 0.40%.

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAE.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DEUCLA.DE с CLOA.DE
Часто сравнивают с JAAE.DE:
JAAE.DE с SPPC.DEJAAE.DE с CLOD.DEJAAE.DE с EUCL.DEJAAE.DE с JCLD.DEJAAE.DE с UCLU.DEJAAE.DE с EAAA.DEJAAE.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий UCLA.DE и JAAE.DE

И UCLA.DE, и JAAE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
JAAE.DE
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc

Доходность на риск

UCLA.DE vs. JAAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JAAE.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c JAAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR-Hedged Acc (JAAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DEJAAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. JAAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DEJAAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

3.66

-4.32

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и JAAE.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и JAAE.DE

Ни UCLA.DE, ни JAAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и JAAE.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что больше максимальной просадки JAAE.DE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и JAAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DEJAAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-0.40%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.18%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-0.04%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и JAAE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DEJAAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

0.87%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

0.87%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

0.87%

+6.51%