PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 33.60% против 17.26% соответственно.

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between UCG.MI and NOVO-B.CO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between UCG.MI and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

UCG.MI vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCG.MINOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.79

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.92

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.78

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-1.15

+5.18

UCG.MI vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и NOVO-B.CO

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MINOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-76.81%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-54.72%

+30.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-76.81%

+52.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-76.81%

+30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-76.81%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-70.26%

+65.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-11.90%

-54.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

37.20%

-28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MINOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.47%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

39.57%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

54.44%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

58.61%

-22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

45.19%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and NOVO-B.CO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор