PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC96.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC96.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UC96.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UC96.L returned 19.65% vs 41.89% for UD08.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UC96.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности UC96.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC96.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.

UC96.L

1 день
0.76%
1 месяц
3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.65%
3 года*
9.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.91%

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.99%
6 месяцев
26.29%
1 год
41.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC96.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		6.54%1.24%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%

Correlation

The correlation between UC96.L and UD08.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов UC96.L и UD08.L

Секторы
UC96.L
UD08.L

Технологии

21.1%
32.6%

Промышленность

19.5%
14.6%

Здравоохранение

19.0%
6.4%

Финансовые услуги

18.7%
12.6%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.6%

Энергетика

1.9%
2.9%

Коммунальные услуги

0.5%
4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

UC96.L
21.1%
UD08.L
32.6%

Промышленность

UC96.L
19.5%
UD08.L
14.6%

Здравоохранение

UC96.L
19.0%
UD08.L
6.4%

Финансовые услуги

UC96.L
18.7%
UD08.L
12.6%

Сырьевые материалы

UC96.L
5.7%
UD08.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

UC96.L
5.2%
UD08.L
3.9%

Коммуникационные услуги

UC96.L
4.3%
UD08.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

UC96.L
4.0%
UD08.L
10.6%

Энергетика

UC96.L
1.9%
UD08.L
2.9%

Коммунальные услуги

UC96.L
0.5%
UD08.L
4.4%

Недвижимость

UC96.L

-

UD08.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC96.L:
UC96.L с VEUA.LUC96.L с NASL.LUC96.L с MXUS.LUC96.L с IEFV.LUC96.L с EQQQ.LUC96.L с VWRP.LUC96.L с USSC.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

UC96.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC96.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC96.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.05

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.87

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.65

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

20.97

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC96.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC96.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа UD08.L равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC96.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC96.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.05

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.65

-1.92

Просадки

Сравнение просадок UC96.L и UD08.L

Максимальная просадка UC96.L за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC96.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC96.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-6.43%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.43%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-1.41%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UC96.L и UD08.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UC96.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC96.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.75%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

14.02%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.96%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

14.96%

+0.98%

Сравнение комиссий UC96.L и UD08.L

UC96.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC96.L и UD08.L

Дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.01%0.01%0.01%0.78%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC96.L and UD08.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC96.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC96.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UC96.L is categorized as Large Cap Value Equities, while UD08.L is Commodities. UC96.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for UC96.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC96.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор