Сравнение UC84.L с UC81.L
UC84.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds from UBS - UC84.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC84.L returned 3.15%/yr vs 3.31%/yr for UC81.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UC84.L и UC81.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC84.L показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у UC81.L с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции UC84.L уступали акциям UC81.L по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.31% соответственно.
UC84.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 3.15%
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам UC84.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 0.32% | 0.41% | 3.96% | 2.43% | -7.77% | -0.84% | 6.02% | 13.64% | 2.44% | -3.36% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
Correlation
The correlation between UC84.L and UC81.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between UC84.L and UC81.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC84.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
UC84.L
UC81.L
Сравнение UC84.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC84.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.19 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC84.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UC84.L и UC81.L
Максимальная просадка UC84.L за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки UC81.L в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC84.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC84.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -14.94% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -4.29% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -8.01% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -14.31% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.73% | -14.94% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.57% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -5.56% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.67% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC84.L и UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) имеют волатильность 1.50% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC84.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.27% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.82% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.78% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.16% | +1.24% |
Сравнение комиссий UC84.L и UC81.L
И UC84.L, и UC81.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC84.L и UC81.L
Дивидендная доходность UC84.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности UC81.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 5.52% | 4.82% | 4.55% | 4.27% | 2.69% | 2.28% | 3.02% | 3.48% | 3.37% | 2.98% | 3.21% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
UC84.L and UC81.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC84.L and UC81.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
UC84.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для UC84.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор