Сравнение UC84.L с SDIA.L
UC84.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - UC84.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC84.L returned 1.22%/yr vs 3.50%/yr for SDIA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC84.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC84.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC84.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC84.L показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.
UC84.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 3.15%
SDIA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC84.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 0.32% | 0.41% | 3.96% | 2.43% | -7.77% | -0.84% | 6.02% | 13.64% | 2.44% | -0.11% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Correlation
The correlation between UC84.L and SDIA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.65 |
The correlation between UC84.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC84.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
UC84.L
SDIA.L
Сравнение UC84.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC84.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.03 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC84.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UC84.L и SDIA.L
Максимальная просадка UC84.L за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC84.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC84.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -15.38% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -4.94% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -8.72% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -15.38% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -3.96% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -6.25% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC84.L и SDIA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UC84.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC84.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.79% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 5.02% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.45% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 8.14% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 8.42% | +1.98% |
Сравнение комиссий UC84.L и SDIA.L
UC84.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC84.L и SDIA.L
Дивидендная доходность UC84.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 5.52% | 4.82% | 4.55% | 4.27% | 2.69% | 2.28% | 3.02% | 3.48% | 3.37% | 2.98% | 3.21% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
UC84.L and SDIA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC84.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC84.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
UC84.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC84.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC84.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор