Сравнение UC81.L с XYLD.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XYLD.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.20%/yr vs 2.96%/yr for XYLD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 1.09%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
XYLD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 10.88% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 1.09% | -1.37% | 6.73% | 0.47% | 2.15% | 1.31% | 7.05% | 12.73% | 7.59% |
Correlation
The correlation between UC81.L and XYLD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between UC81.L and XYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
XYLD.L
Сравнение UC81.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.86 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и XYLD.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке XYLD.L в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -15.48% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.03% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.74% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.48% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.17% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.22% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и XYLD.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) имеют волатильность 1.51% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.86% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.35% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.28% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.30% | -0.14% |
Сравнение комиссий UC81.L и XYLD.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и XYLD.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности XYLD.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and XYLD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор