Сравнение UC81.L с VUCP.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VUCP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 2.70%/yr for VUCP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и VUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как VUCP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUCP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VUCP.L с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции UC81.L превзошли акции VUCP.L по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.70% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам UC81.L и VUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | -0.91% | 4.32% | 1.29% | -5.38% | -0.63% | 4.96% | 10.22% | 2.22% | -3.67% |
Correlation
The correlation between UC81.L and VUCP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between UC81.L and VUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. VUCP.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
VUCP.L
Сравнение UC81.L c VUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | VUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.44 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и VUCP.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VUCP.L в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и VUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -16.84% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.00% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.00% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -13.14% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -16.84% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.67% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.67% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и VUCP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.62% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.46% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.99% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.51% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.92% | -0.76% |
Сравнение комиссий UC81.L и VUCP.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUCP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и VUCP.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VUCP.L в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and VUCP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.09% for VUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и VUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор