Сравнение UC81.L с UC84.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UC84.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds from UBS - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while UC84.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 3.15%/yr for UC84.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и UC84.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у UC84.L с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC81.L имеют среднегодовую доходность 3.31%, а акции UC84.L немного отстают с 3.15%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
UC84.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам UC81.L и UC84.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 0.32% | 0.41% | 3.96% | 2.43% | -7.77% | -0.84% | 6.02% | 13.64% | 2.44% | -3.36% |
Correlation
The correlation between UC81.L and UC84.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between UC81.L and UC84.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. UC84.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
UC84.L
Сравнение UC81.L c UC84.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | UC84.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.20 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и UC84.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки UC84.L в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и UC84.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -18.73% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.83% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.52% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -14.49% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -18.73% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -8.33% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -8.19% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.98% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и UC84.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) имеют волатильность 1.51% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.08% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.08% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 10.40% | -1.24% |
Сравнение комиссий UC81.L и UC84.L
И UC81.L, и UC84.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и UC84.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности UC84.L в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 5.52% | 4.82% | 4.55% | 4.27% | 2.69% | 2.28% | 3.02% | 3.48% | 3.37% | 2.98% | 3.21% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and UC84.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L and UC84.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UC84.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и UC84.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор