Сравнение UC81.L с JIBG.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.17%/yr vs 1.59%/yr for JIBG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for JIBG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и JIBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как JIBG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIBG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у JIBG.L с доходностью 3.34%.
UC81.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.75%
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и JIBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.70% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | -3.41% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
Correlation
The correlation between UC81.L and JIBG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between UC81.L and JIBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. JIBG.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
JIBG.L
Сравнение UC81.L c JIBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC81.L | JIBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.99 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.99 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и JIBG.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки JIBG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и JIBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -33.28% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.64% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.67% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -12.77% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -22.33% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -27.41% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и JIBG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.56% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.11% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.96% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 13.01% | -3.97% |
Сравнение комиссий UC81.L и JIBG.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIBG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и JIBG.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JIBG.L в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.61% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and JIBG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for JIBG.L.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.19% for JIBG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и JIBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор