Сравнение UC81.L с EMVL.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.20%/yr vs 17.41%/yr for EMVL.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и EMVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 44.37%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
EMVL.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 44.37%
- 6 месяцев
- 45.81%
- 1 год
- 86.06%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 2.65% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 44.37% | 32.93% | 16.48% | 12.46% | -6.33% | 6.28% | 2.62% | 13.52% |
Correlation
The correlation between UC81.L and EMVL.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
EMVL.L
Сравнение UC81.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 8.69 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 26.50 | -23.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 4.37 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и EMVL.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -25.84% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -9.93% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -15.76% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -20.28% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.89% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.14% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.27% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и EMVL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 9.18% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 16.68% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 19.76% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 18.44% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 20.74% | -11.58% |
Сравнение комиссий UC81.L и EMVL.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и EMVL.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and EMVL.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while EMVL.L is Emerging Markets Equities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.40% for EMVL.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор