PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с ESEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с ESEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - UC79.L tracks the MSCI EM NR USD while ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC79.L returned 24.35%/yr vs 20.49%/yr for ESEM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.19%/yr for ESEM.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и ESEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC79.L торгуется в GBp, в то время как ESEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у ESEM.L с доходностью 28.34%.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
8.40%
С начала года
28.34%
6 месяцев
29.98%
1 год
53.76%
3 года*
20.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и ESEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%-2.90%
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		28.30%23.60%7.61%3.58%-11.22%-3.39%

Correlation

The correlation between UC79.L and ESEM.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between UC79.L and ESEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC79.L и ESEM.L

Секторы
UC79.L
ESEM.L

Технологии

38.0%
41.4%

Финансовые услуги

22.6%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.7%

Промышленность

8.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.2%

Здравоохранение

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.6%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Энергетика

0.2%
2.7%

Технологии

UC79.L
38.0%
ESEM.L
41.4%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
ESEM.L
25.1%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
ESEM.L
7.7%

Промышленность

UC79.L
8.3%
ESEM.L
4.5%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
ESEM.L
6.2%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
ESEM.L
2.7%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
ESEM.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
ESEM.L
2.6%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
ESEM.L
0.9%

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
ESEM.L
1.2%

Энергетика

UC79.L
0.2%
ESEM.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.LESEM.L с EMHD.L

Доходность на риск

UC79.L vs. ESEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c ESEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LESEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.89

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.76

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.98

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

17.34

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. ESEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ESEM.L равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и ESEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LESEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.89

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и ESEM.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки ESEM.L в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и ESEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LESEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-23.11%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-10.75%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-16.01%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.14%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-8.90%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

3.09%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и ESEM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеют волатильность 8.44% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LESEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.45%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.28%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

18.56%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

17.42%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

17.42%

+7.59%

Сравнение комиссий UC79.L и ESEM.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ESEM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и ESEM.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

UC79.L and ESEM.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

UC79.L tracks MSCI EM NR USD, while ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.19% for ESEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и ESEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор