PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с S5SD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UC67.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC67.L returned 13.22%/yr vs 14.14%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC67.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC67.L показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.36%.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.88%

S5SD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.78%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%16.03%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.36%18.28%24.23%27.60%-18.26%32.62%18.43%-9.80%

Correlation

The correlation between UC67.L and S5SD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between UC67.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC67.L и S5SD.L

Секторы
UC67.L
S5SD.L

Технологии

37.7%
38.6%

Финансовые услуги

11.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

8.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

UC67.L
37.7%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

UC67.L
8.1%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

UC67.L
3.4%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с 5ESG.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с SDUS.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UC67.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.57

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.73

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.12

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.83

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и S5SD.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-37.85%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.19%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-19.68%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-25.05%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.47%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.36%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и S5SD.L

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что UC67.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.85%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.21%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.17%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.38%

-2.85%

Сравнение комиссий UC67.L и S5SD.L

UC67.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности S5SD.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

UC67.L and S5SD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for UC67.L.

UC67.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. UC67.L tracks Russell 1000 TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор