Сравнение UBXX.L с JMBP.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBXX.L returned 2.42%/yr vs 0.81%/yr for JMBP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у JMBP.L с доходностью 2.12%.
UBXX.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
JMBP.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.27% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 1.49% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 2.12% | 13.12% | 1.60% | 8.38% | -17.58% | -2.86% | 3.67% | 3.36% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and JMBP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between UBXX.L and JMBP.L shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
JMBP.L
Сравнение UBXX.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBXX.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.24 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 9.52 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и JMBP.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -27.19% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.53% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -7.61% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -26.88% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.84% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.07% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и JMBP.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.36% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.58% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 5.51% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 8.49% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.48% | -5.54% |
Сравнение комиссий UBXX.L и JMBP.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и JMBP.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности JMBP.L в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.72% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and JMBP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор