Сравнение UBU3.DE с MIVU.DE
UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU3.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU3.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 9.26% | 34.44% | -11.90% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
Correlation
The correlation between UBU3.DE and MIVU.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between UBU3.DE and MIVU.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU3.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
UBU3.DE
MIVU.DE
Сравнение UBU3.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU3.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.52 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 1.15 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.28 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UBU3.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -32.69% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -4.83% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -14.89% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -14.89% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.68% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.16% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.20% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU3.DE и MIVU.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеют волатильность 2.73% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.83% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.02% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 8.94% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 11.89% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.97% | +2.25% |
Сравнение комиссий UBU3.DE и MIVU.DE
UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU3.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
UBU3.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
UBU3.DE tracks MSCI USA, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор