Сравнение UBU3.DE с 5HED.DE
UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and 5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 3.34%/yr for 5HED.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 5HED.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU3.DE и 5HED.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBU3.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у 5HED.DE с доходностью -0.35%.
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
5HED.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU3.DE и 5HED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 9.26% | 34.44% | -6.95% |
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.34% | -7.59% | 10.48% | 12.57% | -11.75% | 32.56% | 12.72% | 34.00% | -5.07% |
Correlation
The correlation between UBU3.DE and 5HED.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between UBU3.DE and 5HED.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU3.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск
UBU3.DE
5HED.DE
Сравнение UBU3.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU3.DE | 5HED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.51 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 1.27 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU3.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.30 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.21 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UBU3.DE и 5HED.DE
Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и 5HED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU3.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -32.31% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -6.99% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -21.72% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -21.72% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -11.82% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.47% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.81% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU3.DE и 5HED.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU3.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.80% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.59% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 11.79% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.58% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.50% | -1.28% |
Сравнение комиссий UBU3.DE и 5HED.DE
UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU3.DE и 5HED.DE
Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как 5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
UBU3.DE and 5HED.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
UBU3.DE tracks MSCI USA, while 5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.75% for 5HED.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и 5HED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор