Сравнение UBU3.DE с 4UBI.DE
UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UBU3.DE tracks the MSCI USA while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU3.DE и 4UBI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU3.DE и 4UBI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 18.03% |
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
Correlation
The correlation between UBU3.DE and 4UBI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.94 |
The correlation between UBU3.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU3.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск
UBU3.DE
4UBI.DE
Сравнение UBU3.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU3.DE | 4UBI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.17 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 2.16 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU3.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.93 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UBU3.DE и 4UBI.DE
Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и 4UBI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU3.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -24.63% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -20.21% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -24.63% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -24.63% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.14% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.53% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 10.95% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU3.DE и 4UBI.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU3.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.67% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 25.41% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.14% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.82% | -2.60% |
Сравнение комиссий UBU3.DE и 4UBI.DE
UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU3.DE и 4UBI.DE
Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
UBU3.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.
UBU3.DE tracks MSCI USA, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.19% for 4UBI.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и 4UBI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор