Сравнение UBTS.L с IDTP.L
UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 2.04%/yr for IDTP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IDTP.L.
Доходность
Сравнение доходности UBTS.L и IDTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBTS.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IDTP.L с доходностью 1.47%.
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
IDTP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам UBTS.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.47% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -5.65% |
Correlation
The correlation between UBTS.L and IDTP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between UBTS.L and IDTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBTS.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
UBTS.L
IDTP.L
Сравнение UBTS.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTS.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 2.60 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTS.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UBTS.L и IDTP.L
Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBTS.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -17.38% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.83% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -8.23% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -16.60% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -8.84% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -6.75% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.22% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTS.L и IDTP.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBTS.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.51% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 5.29% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.76% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 9.12% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 10.72% | -2.04% |
Сравнение комиссий UBTS.L и IDTP.L
UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTS.L и IDTP.L
Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
UBTS.L and IDTP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.12% for IDTP.L.
Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор