PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSQQQ
Дох-ть с нач. г.3.88%11.97%
Дох-ть за 1 год63.77%35.70%
Дох-ть за 3 года28.46%11.93%
Дох-ть за 5 лет27.36%21.62%
Коэф-т Шарпа2.482.42
Дневная вол-ть25.44%16.11%
Макс. просадка-59.82%-82.98%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UBS и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и QQQ

С начала года, UBS показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 11.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
186.56%
376.64%
UBS
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.42
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.48
2.42
UBS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и QQQ

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.40%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок UBS и QQQ

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
UBS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и QQQ

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.04%
4.01%
UBS
QQQ