PortfoliosLab logo
Сравнение UBS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBS и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
394.87%
UBS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.38

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

UBS:

0.72

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.43

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

UBS:

1.56

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

UBS:

7.50%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

UBS:

30.49%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UBS:

-14.77%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.85% против 16.91% соответственно.


UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.47
UBS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и QQQ

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG
5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UBS и QQQ

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-12.28%
UBS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и QQQ

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 15.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
16.86%
UBS
QQQ