PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBSBAC
Дох-ть с нач. г.2.67%15.81%
Дох-ть за 1 год62.94%41.36%
Дох-ть за 3 года27.00%-0.52%
Дох-ть за 5 лет28.17%10.52%
Коэф-т Шарпа2.351.75
Дневная вол-ть25.45%23.42%
Макс. просадка-59.82%-93.45%
Current Drawdown-1.17%-16.68%

Фундаментальные показатели


UBSBAC
Рыночная капитализация$98.98B$310.47B
Прибыль на акцию$8.65$2.90
Цена/прибыль3.5713.69
PEG коэффициент0.593.69
Выручка (12 мес.)$43.54B$93.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$34.42B$92.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UBS и BAC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и BAC

С начала года, UBS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 15.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.22%
174.42%
UBS
BAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Bank of America Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88
BAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.02

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и BAC

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 1.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и BAC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
1.75
UBS
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и BAC

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BAC в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.44%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation
2.43%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%

Просадки

Сравнение просадок UBS и BAC

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.17%
-16.68%
UBS
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и BAC

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.17%
4.90%
UBS
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию