PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UBS и BAC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.13%
149.75%
UBS
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

-0.37

BAC:

-0.21

Коэф-т Сортино

UBS:

-0.32

BAC:

-0.11

Коэф-т Омега

UBS:

0.96

BAC:

0.98

Коэф-т Кальмара

UBS:

-0.42

BAC:

-0.21

Коэф-т Мартина

UBS:

-1.66

BAC:

-0.83

Индекс Язвы

UBS:

6.39%

BAC:

7.11%

Дневная вол-ть

UBS:

28.96%

BAC:

27.62%

Макс. просадка

UBS:

-59.82%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

UBS:

-25.21%

BAC:

-27.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$84.96B

BAC:

$261.46B

EPS

UBS:

$1.52

BAC:

$3.21

Цена/прибыль

UBS:

17.61

BAC:

10.71

PEG коэффициент

UBS:

0.40

BAC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$7.20B

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -21.26%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.66% соответственно.


UBS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-21.85%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-10.39%

5 лет

31.44%

10 лет

8.74%

BAC

С начала года

-21.26%

1 месяц

-18.17%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-4.55%

5 лет

14.26%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UBS: -0.37
BAC: -0.21
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: -0.32
BAC: -0.11
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 0.96
BAC: 0.98
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UBS: -0.42
BAC: -0.21
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UBS: -1.66
BAC: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.21
UBS
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и BAC

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BAC в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG
3.92%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
BAC
Bank of America Corporation
2.97%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок UBS и BAC

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-27.51%
UBS
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и BAC

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 13.89%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
15.55%
UBS
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab