PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с BAC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или BAC.

Корреляция

Корреляция между UBS и BAC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
188.24%
UBS
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.38

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

UBS:

0.72

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.43

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

UBS:

1.56

BAC:

0.69

Индекс Язвы

UBS:

7.50%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

UBS:

30.49%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

UBS:

-14.77%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$95.31B

BAC:

$300.06B

EPS

UBS:

$1.52

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

UBS:

19.75

BAC:

11.85

Коэффициент PEG

UBS:

0.40

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

UBS:

1.98

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

UBS:

1.12

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$7.20B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.94% соответственно.

UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.53%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
BAC: 0.48
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.21
UBS
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и BAC

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG		5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок UBS и BAC

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-16.34%
UBS
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и BAC

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 15.71%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
18.10%
UBS
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию