PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB82.L с TRXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и TRXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью 1.77%.


UB82.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.88%
3 года*
1.22%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.43%

TRXG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
2.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.09%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и TRXG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
2.02%-0.40%1.34%-2.28%-4.86%-1.84%5.95%5.14%
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
1.77%1.08%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%-17.78%

Correlation

The correlation between UB82.L and TRXG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.99

The correlation between UB82.L and TRXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UB82.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UB82.LTRXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.95

0.00

UB82.L vs. TRXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXG.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и TRXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и TRXG.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки TRXG.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и TRXG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UB82.LTRXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-26.41%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.60%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-7.91%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-16.24%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-19.30%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-18.97%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.40%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и TRXG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.51%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UB82.LTRXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.76%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.76%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.36%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

9.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

13.06%

-3.00%

Сравнение комиссий UB82.L и TRXG.L

UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRXG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и TRXG.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TRXG.L в 4.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.24%4.26%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.04%2.20%2.49%2.80%1.34%1.02%1.82%1.98%2.70%1.92%0.84%0.83%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, UB82.L and TRXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.

Both ETFs track Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.06% for TRXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и TRXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор