Сравнение UB82.L с TRXG.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned -0.10%/yr vs 0.22%/yr for TRXG.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRXG.L.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и TRXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью 1.77%.
UB82.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 0.43%
TRXG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и TRXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.02% | -0.40% | 1.34% | -2.28% | -4.86% | -1.84% | 5.95% | 5.14% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.77% | 1.08% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | -17.78% |
Correlation
The correlation between UB82.L and TRXG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between UB82.L and TRXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
TRXG.L
Сравнение UB82.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB82.L | TRXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.95 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и TRXG.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки TRXG.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и TRXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -26.41% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.60% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -7.91% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -16.24% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | -19.30% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -18.97% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и TRXG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.51%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.76% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.76% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.36% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.48% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 13.06% | -3.00% |
Сравнение комиссий UB82.L и TRXG.L
UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRXG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и TRXG.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TRXG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.26% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UB82.L and TRXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.
Both ETFs track Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.06% for TRXG.L.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и TRXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор