PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB20.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB20.L с HMXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from UBS and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB20.L returned 8.09%/yr vs 8.45%/yr for HMXJ.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB20.L показывает доходность 8.88%, а HMXJ.L немного выше – 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB20.L имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции HMXJ.L немного впереди с 8.45%.

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%

HMXJ.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.99%
3 года*
10.62%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и HMXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		8.91%12.37%6.43%0.38%5.35%5.41%3.21%13.89%-5.45%14.45%

Correlation

The correlation between UB20.L and HMXJ.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2012 г.

0.57

Over the past year, UB20.L and HMXJ.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UB20.L и HMXJ.L

Секторы
UB20.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

46.1%
45.1%

Сырьевые материалы

14.6%
16.1%

Промышленность

8.5%
8.5%

Недвижимость

7.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.3%

Здравоохранение

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Энергетика

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Технологии

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

UB20.L
46.1%
HMXJ.L
45.1%

Сырьевые материалы

UB20.L
14.6%
HMXJ.L
16.1%

Промышленность

UB20.L
8.5%
HMXJ.L
8.5%

Недвижимость

UB20.L
7.8%
HMXJ.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

UB20.L
6.0%
HMXJ.L
6.3%

Здравоохранение

UB20.L
3.7%
HMXJ.L
3.3%

Коммунальные услуги

UB20.L
3.6%
HMXJ.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

UB20.L
3.0%
HMXJ.L
3.0%

Энергетика

UB20.L
2.9%
HMXJ.L
2.7%

Коммуникационные услуги

UB20.L
2.7%
HMXJ.L
2.6%

Технологии

UB20.L
1.1%
HMXJ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с ASDV.L

Доходность на риск

UB20.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB20.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.61

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.46

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

7.37

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB20.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXJ.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB20.LHMXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и HMXJ.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB20.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-32.30%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.12%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-17.47%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.65%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-32.30%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.76%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.74%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и HMXJ.L

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) имеют волатильность 3.70% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB20.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.58%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.32%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.89%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.80%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.12%

+2.03%

Сравнение комиссий UB20.L и HMXJ.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HMXJ.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и HMXJ.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HMXJ.L в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.02%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%3.88%3.80%3.23%3.32%4.03%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UB20.L and HMXJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.40% for HMXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор