PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с FEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from UBS and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB06.L returned 10.57%/yr vs 12.08%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 11.63%.

UB06.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.89%
1 год
20.18%
3 года*
15.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
10.94%

FEUD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.40%
1 год
31.85%
3 года*
23.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.33%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-12.06%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		11.63%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%15.08%-16.85%

Correlation

The correlation between UB06.L and FEUD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between UB06.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и FEUD.L

Секторы
UB06.L
FEUD.L

Финансовые услуги

24.0%
10.6%

Промышленность

20.7%
27.4%

Технологии

15.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммунальные услуги

6.6%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Энергетика

4.2%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
7.5%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

UB06.L
20.7%
FEUD.L
27.4%

Технологии

UB06.L
15.7%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
FEUD.L
8.3%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
FEUD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
FEUD.L
5.3%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

UB06.L
4.2%
FEUD.L
10.8%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
FEUD.L
7.5%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

UB06.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.28

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.99

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.99

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

11.03

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.28

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и FEUD.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки FEUD.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-42.13%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.60%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-14.03%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-23.59%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.85%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-10.08%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и FEUD.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.43%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.96%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.52%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.74%

-1.92%

Сравнение комиссий UB06.L и FEUD.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и FEUD.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FEUD.L в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.79%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.49%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

UB06.L and FEUD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор