Сравнение UB03.L с UD03.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB03.L returned 11.59%/yr vs 10.72%/yr for UD03.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности UB03.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.

UB03.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -0.49%

С начала года: 5.64%

6 месяцев: 8.58%

1 год: 20.72%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 11.59%

10 лет*: 8.91%

UD03.L

1 день: 0.26%

1 месяц: 2.79%

С начала года: 12.28%

6 месяцев: 14.98%

1 год: 24.17%

3 года*: 14.83%

5 лет*: 10.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB03.L и UD03.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	5.64%	26.20%	9.58%	8.35%	3.14%	16.12%	-10.39%	3.02%
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	12.28%	25.20%	0.78%	19.24%	-4.62%	10.81%	5.72%	0.00%

Correlation

The correlation between UB03.L and UD03.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.26
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.	0.20

Over the past year, UB03.L and UD03.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

Название символа

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UB03.L:

UB03.L с VUKE.DE UB03.L с 5ESG.L UB03.L с UB01.L UB03.L с HDEU.L UB03.L с UC15.L UB03.L с LCUK.L UB03.L с PRIZ.L

Часто сравнивают с UD03.L:

UD03.L с XUEK.L UD03.L с CE2D.L UD03.L с IEDL.L UD03.L с IEFS.L UD03.L с EUDI.L UD03.L с HDEU.L UD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

UB03.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB03.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UD03.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB03.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB03.L	UD03.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.00	3.47	-1.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.80	4.46	-1.65
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.61	-0.25
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.66	5.70	-3.03
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.61	16.25	-7.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB03.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB03.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB03.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB03.L	UD03.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.00	3.47	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.28	1.75	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	1.19	-0.36

Просадки

Сравнение просадок UB03.L и UD03.L

Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UB03.L	UD03.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.84%	-30.85%	-2.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.09%	-9.80%	+0.71%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-12.11%	-11.72%	-0.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.11%	-18.67%	+6.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.00%	-1.19%	-2.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.91%	-3.31%	-1.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	3.56%	-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UB03.L и UD03.L

UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UB03.L	UD03.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.06%	3.58%	+0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.74%	—	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.08%	16.13%	-4.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.53%	27.46%	-9.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.97%	47.29%	-26.32%

Сравнение комиссий UB03.L и UD03.L

UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB03.L и UD03.L

Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	2.71%	2.92%	3.75%	3.63%	3.69%	3.10%	3.72%	4.13%	4.21%	3.30%	3.61%	4.14%
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	2.54%	2.97%	2.84%	3.67%	3.96%	3.50%	2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB03.L and UD03.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB03.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UB03.L с UD03.L

Доходность

Сравнение доходности UB03.L и UD03.L

Доходность по периодам

UB03.L

UD03.L

Сравнение доходности по годам UB03.L и UD03.L

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UB03.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

UB03.L

UD03.L

Сравнение UB03.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

UB03.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UB03.L и UD03.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB03.L и UD03.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий UB03.L и UD03.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB03.L и UD03.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UB03.L and UD03.L in my portfolio?

Which ETF is better, UB03.L or UD03.L?

Which ETF is cheaper, UB03.L or UD03.L?

What is the main difference between UB03.L and UD03.L?

Подберите оптимальное распределение для UB03.L и UD03.L