Сравнение UAN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или VOO.
Основные характеристики
| UAN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 12.34% |
| Макс. просадка | -96.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -35.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UAN и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и VOO
С начала года, UAN показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.72% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и VOO
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и VOO
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и VOO
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.