Сравнение U10G.L с PRIT.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds from Amundi - U10G.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U10G.L returned -6.94%/yr vs 0.72%/yr for PRIT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PRIT.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.04%.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10G.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -5.06% | -7.24% | -5.81% | -22.57% | -5.74% | 10.21% | 11.51% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Correlation
The correlation between U10G.L and PRIT.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between U10G.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
PRIT.L
Сравнение U10G.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.86 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 2.05 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.09 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и PRIT.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -20.06% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -5.19% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -8.33% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -16.09% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -14.86% | -36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -12.54% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.19% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и PRIT.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.51% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 4.44% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 6.04% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 8.89% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 9.33% | +6.78% |
Сравнение комиссий U10G.L и PRIT.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и PRIT.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PRIT.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and PRIT.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10G.L.
U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.05% for PRIT.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор