Сравнение TZA с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
TZA и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SRTY.
Корреляция
Корреляция между TZA и SRTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SRTY
Основные характеристики
TZA:
-0.17
SRTY:
-0.19
TZA:
0.25
SRTY:
0.23
TZA:
1.03
SRTY:
1.03
TZA:
-0.12
SRTY:
-0.14
TZA:
-0.42
SRTY:
-0.45
TZA:
29.89%
SRTY:
30.14%
TZA:
72.22%
SRTY:
72.19%
TZA:
-100.00%
SRTY:
-99.99%
TZA:
-100.00%
SRTY:
-99.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TZA показывает доходность 30.43%, а SRTY немного ниже – 29.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -36.08%, а акции SRTY немного отстают с -36.53%.
TZA
30.43%
5.45%
22.42%
-12.84%
-42.75%
-36.08%
SRTY
29.99%
5.41%
21.69%
-13.88%
-43.43%
-36.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SRTY
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TZA и SRTY
TZA
SRTY
Сравнение TZA c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SRTY
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SRTY в 6.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.22% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.68% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SRTY
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SRTY
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 43.79% и 43.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.