PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TZA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SPY.

Корреляция

Корреляция между TZA и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.24

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TZA:

0.02

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

TZA:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.23

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.81

SPY:

3.04

Индекс Язвы

TZA:

28.47%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

TZA:

72.87%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.23% против 12.69% соответственно.

TZA

С начала года

5.13%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

20.18%

1 год

-17.49%

5 лет

-45.12%

10 лет

-37.23%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и SPY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SPY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.23%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SPY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SPY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...