PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и SPY составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
680.20%
TZA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.17

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TZA:

0.25

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TZA:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.12

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.42

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TZA:

29.89%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TZA:

72.22%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -35.89% против 11.99% соответственно.


TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

22.42%

1 год

-15.34%

5 лет

-44.17%

10 лет

-35.89%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и SPY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.17
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.25
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TZA: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.12
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.42
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.51
TZA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SPY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SPY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-9.89%
TZA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SPY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.79%
15.12%
TZA
SPY