Сравнение TZA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TZA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SPY.
Основные характеристики
| TZA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.07% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -69.49% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -20.40% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.78% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.65% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 48.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 64.62% | 12.29% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TZA и SPY составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPY
С начала года, TZA показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -40.65% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SPY
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPY
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPY
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPY
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.