Сравнение TXT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или VTI.
Основные характеристики
| TXT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 11.10% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.03% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 7.83% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 12.43% |
| Макс. просадка | -94.72% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.18% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между TXT и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TXT и VTI
С начала года, TXT показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и VTI
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TXT и VTI
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и VTI
Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.