PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXT с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TXT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXT
Textron Inc.		2.02%14.08%-4.80%13.71%-7.87%59.93%8.60%-2.86%-18.62%16.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.69% соответственно.

TXT

1 день
1.54%
1 месяц
-11.67%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
23.33%
3 года*
8.08%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.44%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TXT:
TXT с RTXTXT с HWMTXT с TDGTXT с HIITXT с KTXT с SPYTXT с SMFG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TXT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг доходности на риск TXT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.30

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между TXT и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и VTI

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXT
Textron Inc.		0.09%0.09%0.10%0.10%0.47%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TXT и VTI

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TXTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-55.45%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.30%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-25.36%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.96%

-35.00%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-5.54%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-8.08%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.60%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и VTI

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.48%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

9.75%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

19.02%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.41%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

18.29%

+14.55%