PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXT с RTX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или RTX.

Корреляция

Корреляция между TXT и RTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXT и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,787.53%
10,399.75%
TXT
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

RTX:

1.02

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

RTX:

1.45

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

RTX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

RTX:

1.62

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

RTX:

5.77

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

RTX:

4.54%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

RTX:

25.88%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

RTX:

-7.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

RTX:

$167.29B

EPS

TXT:

$4.44

RTX:

$3.41

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

RTX:

36.72

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

RTX:

1.34

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

RTX:

2.05

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

RTX:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.37% соответственно.

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

1.09%

1 год

26.19%

5 лет

16.82%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
RTX: 1.02
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
RTX: 1.45
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
RTX: 1.23
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
RTX: 1.62
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
RTX: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.02
TXT
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и RTX

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RTX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TXT и RTX

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-7.70%
TXT
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и RTX

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 17.24%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
18.16%
TXT
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию