PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXT с BA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или BA.

Корреляция

Корреляция между TXT и BA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,787.53%
4,325.85%
TXT
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

BA:

0.13

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

BA:

0.47

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

BA:

1.06

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

BA:

0.08

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

BA:

0.39

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

BA:

13.44%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

BA:

40.29%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

BA:

-58.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

BA:

$134.18B

EPS

TXT:

$4.44

BA:

-$17.96

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

BA:

6.53

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

BA:

1.93

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

BA:

-$7.82B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.51% соответственно.

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

BA

С начала года

0.54%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.42%

5 лет

6.29%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
BA: 0.13
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
BA: 0.47
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
BA: 1.06
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
BA: 0.08
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
BA: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.13
TXT
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и BA

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TXT и BA

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-58.65%
TXT
BA

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и BA

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 17.24%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
23.45%
TXT
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию