PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TXT с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и BA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,462.57%
3,297.17%
TXT
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-1.32

BA:

-0.72

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.77

BA:

-0.84

Коэф-т Омега

TXT:

0.75

BA:

0.90

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.95

BA:

-0.38

Коэф-т Мартина

TXT:

-2.33

BA:

-2.02

Индекс Язвы

TXT:

15.24%

BA:

12.93%

Дневная вол-ть

TXT:

26.93%

BA:

36.34%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

TXT:

-37.33%

BA:

-68.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$11.03B

BA:

$102.77B

EPS

TXT:

$4.34

BA:

-$18.36

PEG коэффициент

TXT:

0.61

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$10.57B

BA:

$49.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$1.98B

BA:

-$3.87B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.09B

BA:

-$8.28B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -20.59%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.19% соответственно.


TXT

С начала года

-20.59%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-36.36%

5 лет

19.76%

10 лет

3.03%

BA

С начала года

-22.83%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-25.48%

5 лет

1.87%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TXT: -1.32
BA: -0.72
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.77
BA: -0.84
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.75
BA: 0.90
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TXT: -0.95
BA: -0.38
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TXT: -2.33
BA: -2.02

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа BA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32
-0.72
TXT
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и BA

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.13%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TXT и BA

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.33%
-68.26%
TXT
BA

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и BA

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 13.75%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
18.85%
TXT
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab