Сравнение TXRH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 22.22% против 12.59% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| TXRH | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 12.54% |
| Макс. просадка | -76.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.40% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и VTI
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и VTI
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и VTI
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.