Сравнение TXRH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.22% против 13.11% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| TXRH | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -76.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.40% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и VOO
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и VOO
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и VOO
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.