PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.70% против 14.14% соответственно.

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с LENTXRH с CAVATXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TXRH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.01

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.53

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.31

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между TXRH и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и VOO

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и VOO

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-33.99%

-42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.98%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.63%

-24.52%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-33.99%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.55%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-3.72%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.55%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и VOO

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.34%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

9.47%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

18.11%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

16.82%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

17.99%

+17.28%