PortfoliosLab logo
Сравнение TXRH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TXRH и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,457.60%
369.64%
TXRH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.05% против 10.43% соответственно.


TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.18
TXRH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и SCHD

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и SCHD

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-11.47%
TXRH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и SCHD

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
11.20%
TXRH
SCHD