Сравнение TXRH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TXRH и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRH и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.25% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TXRH
SCHD
Сравнение TXRH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.32 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.55 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TXRH и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и SCHD
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и SCHD
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -33.37% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.74% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | -16.85% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -33.37% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -3.43% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -3.34% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 3.75% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и SCHD
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 2.33% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 7.96% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 15.69% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 14.40% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 16.70% | +18.57% |