Сравнение TXN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или SCHD.
Основные характеристики
| TXN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 9.99% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.53% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 11.68% |
| Макс. просадка | -85.81% | -33.37% |
| Current Drawdown | -6.36% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между TXN и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TXN и SCHD
С начала года, TXN показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.53% против 11.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и SCHD
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.90% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и SCHD
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и SCHD
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.