PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXN с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXN с DHI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или DHI.

Корреляция

Корреляция между TXN и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXN и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,452.66%
11,298.08%
TXN
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.05

DHI:

-0.32

Коэф-т Сортино

TXN:

0.35

DHI:

-0.25

Коэф-т Омега

TXN:

1.05

DHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.06

DHI:

-0.27

Коэф-т Мартина

TXN:

0.17

DHI:

-0.54

Индекс Язвы

TXN:

11.79%

DHI:

20.70%

Дневная вол-ть

TXN:

38.10%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

TXN:

-25.86%

DHI:

-35.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$138.44B

DHI:

$38.57B

EPS

TXN:

$5.39

DHI:

$13.18

Коэффициент P/E

TXN:

28.23

DHI:

9.47

Коэффициент PEG

TXN:

1.52

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

TXN:

8.85

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

TXN:

7.90

DHI:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$11.98B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$7.00B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$5.77B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 14.40% против 18.32% соответственно.

TXN

С начала года

-12.90%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-4.66%

5 лет

10.38%

10 лет

14.40%

DHI

С начала года

-9.59%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-30.64%

1 год

-12.95%

5 лет

26.57%

10 лет

18.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.05
DHI: -0.32
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.35
DHI: -0.25
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.05
DHI: 0.97
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.06
DHI: -0.27
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.17
DHI: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.32
TXN
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и DHI

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DHI в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.28%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.11%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TXN и DHI

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.86%
-35.70%
TXN
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и DHI

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
13.43%
TXN
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию