PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с CRM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, TXN returned 20.07%/yr vs 7.59%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 66.43%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 20.07% против 7.59% соответственно.

TXN

1 день
-8.46%
1 месяц
-10.09%
С начала года
66.43%
6 месяцев
63.25%
1 год
42.23%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.82%
10 лет*
20.07%

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.01%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		66.43%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between TXN and CRM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.42

The correlation between TXN and CRM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$260.88B

CRM:

$137.94B

EPS

TXN:

$5.88

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

TXN:

48.57

CRM:

18.43

Коэффициент P/S

TXN:

14.14

CRM:

3.45

Коэффициент P/B

TXN:

15.55

CRM:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

TXN vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.07

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.57

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.92

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.83

+4.81

TXN vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и CRM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-70.50%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-44.68%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-58.67%

+25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-58.67%

+25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-58.67%

+25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-56.40%

+42.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.76%

-16.21%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

22.42%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и CRM

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

17.45%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

32.29%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

38.54%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

37.23%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

35.42%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и CRM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности CRM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.97%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.83B
11.13B
(TXN) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
58.0%
76.9%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and CRM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (19.86%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs CRM's -70.50%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор