PortfoliosLab logo
Сравнение TXN с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXN и CRM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXN и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
877.79%
5,530.36%
TXN
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

-0.27

CRM:

-0.55

Коэф-т Сортино

TXN:

-0.16

CRM:

-0.54

Коэф-т Омега

TXN:

0.98

CRM:

0.92

Коэф-т Кальмара

TXN:

-0.28

CRM:

-0.60

Коэф-т Мартина

TXN:

-0.90

CRM:

-1.48

Индекс Язвы

TXN:

9.57%

CRM:

13.94%

Дневная вол-ть

TXN:

32.08%

CRM:

37.58%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

TXN:

-30.77%

CRM:

-34.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$137.75B

CRM:

$231.37B

EPS

TXN:

$5.21

CRM:

$6.36

Цена/прибыль

TXN:

29.06

CRM:

37.86

PEG коэффициент

TXN:

1.59

CRM:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$11.98B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$7.00B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$5.77B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -27.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXN имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции CRM немного впереди с 13.54%.


TXN

С начала года

-18.67%

1 месяц

-22.59%

6 месяцев

-24.27%

1 год

-7.66%

5 лет

11.75%

10 лет

13.33%

CRM

С начала года

-27.99%

1 месяц

-17.54%

6 месяцев

-16.23%

1 год

-17.80%

5 лет

12.54%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TXN: -0.27
CRM: -0.55
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: -0.16
CRM: -0.54
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 0.98
CRM: 0.92
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TXN: -0.28
CRM: -0.60
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TXN: -0.90
CRM: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.55
TXN
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и CRM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности CRM в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.51%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
CRM
salesforce.com, inc.
0.50%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXN и CRM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.77%
-34.48%
TXN
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и CRM

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
11.87%
TXN
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию