PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXN с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXN с CRM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или CRM.

Корреляция

Корреляция между TXN и CRM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TXN и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
951.88%
6,173.72%
TXN
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.03

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

TXN:

0.32

CRM:

0.18

Коэф-т Омега

TXN:

1.04

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.04

CRM:

-0.07

Коэф-т Мартина

TXN:

0.10

CRM:

-0.19

Индекс Язвы

TXN:

11.90%

CRM:

14.01%

Дневная вол-ть

TXN:

37.68%

CRM:

38.76%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

TXN:

-25.52%

CRM:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$147.53B

CRM:

$254.38B

EPS

TXN:

$5.28

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

TXN:

30.71

CRM:

41.62

Коэффициент PEG

TXN:

1.58

CRM:

1.13

Коэффициент P/S

TXN:

9.19

CRM:

6.71

Коэффициент P/B

TXN:

8.19

CRM:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$16.05B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$9.31B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.09B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.50%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -19.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXN имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции CRM немного впереди с 15.00%.

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.03
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.32
CRM: 0.18
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.04
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.04
CRM: -0.07
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.10
CRM: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.07
TXN
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и CRM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CRM в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
CRM
salesforce.com, inc.		0.60%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXN и CRM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-26.99%
TXN
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и CRM

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
15.94%
TXN
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию