PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TXN с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TXN и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 78.06%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 20.68% против 8.74% соответственно.


TXN

1 день
-1.04%
1 месяц
8.67%
С начала года
78.06%
6 месяцев
71.51%
1 год
64.61%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.12%
10 лет*
20.68%

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и CRM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated
78.06%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
CRM
Salesforce, Inc.
-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between TXN and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.43

The correlation between TXN and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$279.11B

CRM:

$164.40B

EPS

TXN:

$5.88

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

TXN:

51.96

CRM:

21.97

Коэффициент P/S

TXN:

15.13

CRM:

4.12

Коэффициент P/B

TXN:

16.64

CRM:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Instruments Incorporated

Salesforce, Inc.

Доходность на риск

TXN vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг доходности на риск TXN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TXNCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.71

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

-1.37

+5.97

TXN vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TXNCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.73

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TXN и CRM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CRM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TXNCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-70.50%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-39.46%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-54.70%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-58.62%

+25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-58.62%

+25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-48.17%

+42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-16.11%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

20.28%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и CRM

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 12.17%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TXNCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

17.33%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

31.96%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

37.88%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

37.00%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

35.33%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и CRM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CRM в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.
0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.84%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.83B
11.13B
(TXN) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Salesforce, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
58.0%
76.9%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.


Часто задаваемые вопросы


TXN and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to TXN (12.17%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs CRM's -70.50%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор