Сравнение TWMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TWMIX American Century Emerging Markets Fund	4.51%	35.27%	11.44%	5.43%	-28.14%	-6.55%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

TWMIX

1 день: 2.92%

1 месяц: -8.98%

С начала года: 4.51%

6 месяцев: 9.51%

1 год: 39.99%

3 года*: 17.46%

5 лет*: 1.88%

10 лет*: 7.73%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с TWMIX:

TWMIX с QGRO TWMIX с FDG TWMIX с ACFOX TWMIX с CGIE TWMIX с JLGMX TWMIX с SPY TWMIX с BCHYX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий TWMIX и FQEMX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

TWMIX

American Century Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

TWMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	3.07	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.44	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.55	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.98	3.47	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.76	13.65	-1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	3.07	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.62	-0.30

Корреляция

Корреляция между TWMIX и FQEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и FQEMX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TWMIX American Century Emerging Markets Fund	1.10%	1.14%	0.71%	1.30%	3.37%	0.58%	0.97%	0.48%	0.92%	0.24%	0.12%	0.08%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и FQEMX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.57%	-34.46%	-34.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.29%	-18.93%	+5.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.64%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.76%	-16.40%	+5.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.59%	-11.08%	-13.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	4.81%	-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и FQEMX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) составляет 10.62%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.62%	14.20%	-3.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.30%	20.17%	-4.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.39%	24.14%	-4.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.89%	19.73%	-1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.89%	19.73%	-0.84%

Сравнение TWMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам TWMIX и FQEMX

Доходность по периодам

TWMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TWMIX и FQEMX

Доходность на риск

TWMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

TWMIX

FQEMX

Сравнение TWMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)