PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWLO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWLO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWLO
Twilio Inc.		-8.28%31.61%42.45%54.96%-81.41%-22.20%244.42%10.06%278.39%-18.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

TWLO

1 день
3.69%
1 месяц
5.37%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
27.03%
1 год
32.89%
3 года*
25.10%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с PATHTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с QQQTWLO с VOOTWLO с SOXL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TWLO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.67

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.88

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.77

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между TWLO и VGT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и VGT

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и VGT

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TWLOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-54.63%

-35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-16.40%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-35.07%

-54.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.58%

-11.66%

-58.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.31%

-8.00%

-41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

5.35%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и VGT

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWLOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

8.03%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

16.35%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

27.27%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

25.06%

+32.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.18%

24.48%

+35.70%