PortfoliosLab logo
Сравнение TWLO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWLO и SOXL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.22%
543.11%
TWLO
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%.


TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-23.02%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-68.67%

5 лет

8.29%

10 лет

20.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.65
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.49
TWLO
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и SOXL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и SOXL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.56%
-82.64%
TWLO
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и SOXL

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 23.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
76.00%
TWLO
SOXL