Сравнение TWLO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWLO и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWLO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | -8.28% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
TWLO
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TWLO
SOXL
Сравнение TWLO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.93 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.46 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.64 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 14.09 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.93 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TWLO и SOXL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и SOXL
TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и SOXL
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -90.46% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -49.26% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -90.46% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -27.28% | -43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -35.34% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 16.23% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и SOXL
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 10.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 38.35% | -28.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 79.93% | -44.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.68% | 119.50% | -65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 105.40% | -47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.18% | 97.72% | -37.54% |