PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с SOXL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или SOXL.

Корреляция

Корреляция между TWLO и SOXL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.79

SOXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

TWLO:

2.40

SOXL:

-0.01

Коэф-т Омега

TWLO:

1.34

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.99

SOXL:

-0.64

Коэф-т Мартина

TWLO:

5.19

SOXL:

-1.03

Индекс Язвы

TWLO:

16.76%

SOXL:

55.28%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.27%

SOXL:

129.43%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TWLO:

-73.77%

SOXL:

-74.13%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.45%.

TWLO

С начала года

7.64%

1 месяц

36.92%

6 месяцев

20.45%

1 год

87.40%

5 лет

-8.73%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-32.45%

1 месяц

99.89%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-59.07%

5 лет

15.47%

10 лет

23.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и SOXL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.91%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и SOXL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и SOXL

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 11.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...