Сравнение TWLO с SOXL
TWLO (Twilio Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, TWLO returned -5.25%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 66.37%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
TWLO
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 66.37%
- 6 месяцев
- 88.98%
- 1 год
- 97.41%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам TWLO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 66.37% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TWLO and SOXL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between TWLO and SOXL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TWLO
SOXL
Сравнение TWLO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 29.80 | -26.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 102.14 | -94.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 12.69 | -11.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и SOXL
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -90.46% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -43.47% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -87.88% | +42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -90.46% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -6.36% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -35.01% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 12.66% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и SOXL
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 20.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 41.05% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 81.57% | -39.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 102.16% | -42.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 107.25% | -47.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.75% | 99.05% | -38.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и SOXL
TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWLO and SOXL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TWLO (20.83%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор