PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TWLO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWLO и SOXL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TWLO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
274.89%
1,314.36%
TWLO
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.10

SOXL:

-0.02

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.63

SOXL:

0.69

Коэф-т Омега

TWLO:

1.24

SOXL:

1.09

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.50

SOXL:

-0.03

Коэф-т Мартина

TWLO:

2.33

SOXL:

-0.06

Индекс Язвы

TWLO:

18.86%

SOXL:

35.92%

Дневная вол-ть

TWLO:

39.97%

SOXL:

101.64%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TWLO:

-75.66%

SOXL:

-61.82%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -12.59%.


TWLO

С начала года

42.26%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

97.24%

1 год

41.49%

5 лет

1.46%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-52.88%

1 год

-10.04%

5 лет

8.51%

10 лет

29.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TWLO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.10-0.02
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.630.69
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.09
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50-0.03
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.33-0.06
TWLO
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
-0.02
TWLO
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и SOXL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.89%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и SOXL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.66%
-61.82%
TWLO
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и SOXL

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 10.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.05%
24.92%
TWLO
SOXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab