PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VTV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VTV.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.13

VTV:

0.42

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.11

VTV:

0.66

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.14

VTV:

0.43

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.31

VTV:

1.55

Индекс Язвы

TWEIX:

7.46%

VTV:

4.03%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.44%

VTV:

15.79%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.02%

VTV:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.79% соответственно.

TWEIX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.90%

3 года

-0.41%

5 лет

4.22%

10 лет

1.89%

VTV

С начала года

0.93%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-2.69%

1 год

6.63%

3 года

10.17%

5 лет

14.67%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий TWEIX и VTV

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTV

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VTV в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.16%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%10.05%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTV

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTV

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...