Сравнение TWEIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VTV.
Основные характеристики
| TWEIX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.65% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 15.68% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 11.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.39% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 20.48 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.31% | 10.32% |
| Макс. просадка | -44.31% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и VTV
С начала года, TWEIX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и VTV
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и VTV
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и VTV
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и VTV
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.