PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWEIX показывает доходность 3.53%, а VTV немного выше – 3.54%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.83% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий TWEIX и VTV

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

TWEIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.48

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTV

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTV

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-59.27%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.32%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-17.04%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-36.78%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.58%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.92%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTV

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.71%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.89%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.88%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.67%

-3.32%