PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.12%
6.45%
TWEIX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

0.05

VTV:

1.48

Коэф-т Сортино

TWEIX:

0.13

VTV:

2.13

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.03

VTV:

1.26

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

0.04

VTV:

2.08

Коэф-т Мартина

TWEIX:

0.21

VTV:

7.56

Индекс Язвы

TWEIX:

2.95%

VTV:

2.04%

Дневная вол-ть

TWEIX:

12.05%

VTV:

10.43%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TWEIX:

-14.05%

VTV:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 1.68% против 10.00% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.62%

1 месяц

-14.05%

6 месяцев

-2.89%

1 год

0.62%

5 лет

0.27%

10 лет

1.68%

VTV

С начала года

15.71%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

6.93%

1 год

15.71%

5 лет

9.93%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и VTV

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TWEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.051.48
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.132.13
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.26
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.042.08
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.217.56
TWEIX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.05
1.48
TWEIX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTV

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTV в 2.32%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
1.94%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
VTV
Vanguard Value ETF
2.32%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTV

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.05%
-6.57%
TWEIX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTV

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.33%
3.41%
TWEIX
VTV