PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.07%
485.88%
TWEIX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.04

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

TWEIX:

0.03

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.01

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.04

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.09

VTV:

2.06

Индекс Язвы

TWEIX:

6.75%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.19%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TWEIX:

-12.69%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.66% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.48%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-1.07%

5 лет

3.92%

10 лет

1.76%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и VTV

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.04
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: 0.03
VTV: 0.78
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 1.01
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.04
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.09
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.49
TWEIX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTV

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTV

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-8.17%
TWEIX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTV

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.23%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
11.21%
TWEIX
VTV